应用数学与统计专题：如何应用维纳流程和伊藤引理等数学方法在金融期权定价中占据先机一以连续时间随机概率为例的应用数学方法

　　开课时间：2026-09-12

　　7周线上直播+6周论文辅导+6次产学研导师课

　　难度★★★☆☆

　　10封教授网申推荐信+1篇英文会议论文辅导+1封产学研导师推荐信+产学研方案+国际NGO岗位实习内推机会

　　导师介绍

　　A.C.

　　哥伦比亚大学数学系教授

　　资深华尔街量化投资专家，Systematic AlphaManagement合伙人

　　普林斯顿大学应用与计算数学硕士及博士学位

　　在包括WorldScientific在内的多个业内知名学术期刊中发表文章

　　研究领域包括投资组合优化、金融产品定价、量化投资等

　　产学研导师

　　知名国央企投资专家

　　南开大学国际商务硕士，深耕经济学等核心领域

　　超7年金融市场一线实操经验，累计经办投融资资金规模超300亿元

　　深度参与海内外PE项目、跨国并购业务

　　兼具金融机构与国企资本运作双重经验

　　课程简介

　　期权(Option)，又称为选择权，指是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利。它是在期货的基础上产生的一种金融工具，给予买方(或持有者)购买或出售标的资产(underlyingasset)的权利。期权的出现，极大地刺激了物资买卖的流通效率。本节课将带学生学习期权定价的理论及核心应用，对金融及股票感兴趣的同学，可以选择该课程。

　　课程要点

　　期权介绍-Introduction into options

　　期权市场机制，期权所有权，包含期权的交易策略-Mechanicsof options markets, properties of options, and trading

　　二项树-Binomial trees

　　维纳过程-Wiener processes

　　伊藤引|理-Ito's lemma

　　布菜克-斯克尔斯期权定价模型-TheBlack-Scholes-Merton model

　　适用学生

　　适用于对金融、量化金融、金融工程等专业感兴趣的学生

　　计划申请海外名校，需要提升申请竞争力的学生

　　对高含金量的学术推荐信有需求的学生

　　希望提前了解意向专业，或转专业申请缺乏相关研究经历的学生

　　希望提前适应国外教学方式，提升学习能力的学生

　　项目收获

　　19周课程：7周顶尖名校教授课+6周经典论文教学+6周产学研导师授课的上课体验

　　技能学习：熟练掌握论文框架、技巧、相关知识等内容

　　推荐信：10封顶尖名校教授ReferenceLetter

　　论文投稿：EI/CPCI/Scopus/EBSCO或同等级别国际会议全文投递与发表指导

　　课程证明：来自顶尖名校教授签发的项目证明

　　产学研项目证明及推荐信：由香港学术交流及创新中心*官方背书的项目证明，及1封PDF名企产学研导师签发的推荐信

　　*香港学术交流及创新中心(HKREIC)由香港城市大学教授发起，香港大学、香港科技大学、香港中文大学教授参与，国家及地方政府相关产学研基金、北京大学创业训练营、中国科学院人才交流开发中心等多家顶尖学术机构联合参与，定位为融合政府、学术界、产业界与非营利机构的跨界协作平台。由该平台背书的证书具有较高的权威性和辨识度，在学生后续的推免综合评价中作为科研创新成果认定时，也更具说服力，相较于普通课程证书含金量更高