量化金融专题：随机模型下期权定价底层逻辑挖掘一多场景最优交易策略建模与回测实证

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2026-09-22

　　开课时间：2027-01-20

　　5周线上直播+6周论文辅导+6次产学研导师课

　　难度★★★★☆

　　10封教授网申推荐信+1篇英文会议论文辅导+1封产学研导师推荐信+产学研方案+国际NGO岗位实习内推机会

　　导师介绍

　　A.C.

　　哥伦比亚大学数学系教授

　　·资深华尔街量化投资专家，Systematic AlphaManagement合伙人

　　·普林斯顿大学应用与计算数学硕士及博士学位

　　·在包括WorldScientific在内的多个业内知名学术期刊中发表文章

　　·研究领域包括投资组合优化、金融产品定价、量化投资等

　　产学研导师

　　知名国央企投资专家

　　·南开大学国际商务硕士，深耕经济学等核心领域

　　·超7年金融市场一线实操经验

　　·累计经办投融资资金规模超300亿元

　　·深度参与多个海内外PE项目、跨国并购业务

　　·兼具金融机构与国企资本运作双重经验

　　课程简介

　　期权(Option)，又称为选择权，指是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利。它是在期货的基础上产生的一种金融工具，给予买方(或持有者)购买或出售标的资产(underlyingasset)的权利。期权的出现，极大地刺激了物资买卖的流通效率，也因此成为金融工程中的重要应用与分析环节。

　　期权交易在金融市场中，已经成为了主流的交易方式。期权交易已经不仅限于是一种能够提升交易效率和速度的方法手段，更是已经成为了金融投资者的重要投资工具。因此，不仅对于普通的期权交易者，对于金融投资者而言，如何在期货交易市场中获取最大利润，成为全市场交易者中，所关心的重点问题。在这门课程中，教授将为大家带来，如何进行最佳期权定价的底层核心逻辑剖析之旅，以便帮助大家能够在金融市场中，始终占据最佳定价策略，在金融交易中始终占据主动权。

　　课程要点

　　本课程是教授精心为很多想要探索期权定价问题，或对金融学感兴趣的同学专门设计的。在课程中，同学将会学习一系列课题，包括什么是期权，期权市场的运作逻辑，期权的所有权等内容。同时，教授也将为同学们带来金融和期权分析的关键方法，包括二项式树，维纳过程，伊藤引理，以及期权定价模型等关键理论知识。在课堂上，教授将基于关键的核心理论知识，向同学们详细地展示最佳期权定价逻辑。